대구 빅데이터 분석 경진대회: IT/SW 기업 성장성 판단

Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 +0000

개요

기업의 성장 잠재력을 정량적으로 파악해 전략적 기업 대출(여신) 기준을 제안한 빅데이터 분석 프로젝트입니다.

대회

제5회 대구 빅데이터 분석 경진대회 — 우수상 수상

기간

2023.05~2023.08

데이터

IT/SW기업 생태계 실태조사, 대구·경북 ITSW기업, 현대카드·대구BC카드 매출, 시장금리(KOSIS)

기술 스택

Python · R · pandas · NumPy · scikit-learn · statsmodels · missingpy

성과

Random Forest 회귀 RMSE 0.0269 달성

문제 정의

대구·경북 지역 예금은행의 기업 대출은 특정 서비스업에 집중되어, 성장 잠재력이 높은 IT/SW·벤처 기업에 자금이 충분히 공급되지 못하는 자금 배분 비효율 문제가 있었습니다.

기존 여신 심사는 최근 3개년 재무제표·담보 중심이라 미래 성장 잠재력을 반영하지 못합니다. 본 프로젝트는 신용 서류에 드러나지 않는 요인까지 반영해 성장 잠재력 기반의 새로운 여신 기준을 제안합니다.

접근 방법

카드 매출 분석 — 현대카드·대구BC카드 데이터로 IT/비IT 산업의 매출액 증감률을 시장금리와 함께 분석해 산업 성장성을 파악합니다.
성장 업종 추출 — 한국 산업 평균 증감률보다 높은 업종(정보통신업, 전문·과학·기술 서비스업)을 선별합니다.
성장 잠재력 예측 모델 — 기업 데이터를 통합해 매출액 대비 연구개발비 투자금액 파생변수를 종속변수로, 성장성 관련 요인을 독립변수로 하는 회귀 모델을 구축합니다.

카드 데이터 분석 — 산업별 매출 성장성

5년간(2017–2021) 카드 매출을 월별로 집계해 IT/비IT 산업의 매출액 증감률을 시장금리 추세와 비교했습니다. 팬데믹 이후 두 산업 모두 매출이 감소했으나, 비IT 산업(관광·여가)의 감소폭이 더 컸습니다.

IT산업·비IT산업의 매출액 증감률과 시장금리 추세 (2017–2021)

데이터 전처리 & 파생변수

데이터 통합: 사업자등록번호를 기준으로 여러 기업 데이터를 병합하고, 범주형·논리형 자료를 정수형으로 처리했습니다.
결측치 대치: 무응답·결측이 많은 변수를 MissForest(Random Forest 기반 반복 대치)로 보완했습니다.
종속변수 설계: 기업가치평가의 가중평균자본비용(WACC) 개념을 차용해, 매출액 대비 연구개발비 투자금액의 연도별 변화율에 가중치(0.4 / 0.6)를 부여한 성장성 지표를 만들었습니다.
독립변수: 기업부설 연구소 유무, 특허 등록·출원 건수, SW 융합 기술 분야별 시장 전망 등 신용 서류에 없는 변수를 활용했습니다.

차원 축소 & 적합성 검정

변수 구조를 단순화하기 위해 주성분 분석(PCA) 과 요인 분석을 수행했습니다. 누적 분산 설명력이 약 99%에 도달하는 지점을 참고해 차원을 결정했습니다.

PCA scree plot(좌)과 누적 분산 설명력(우)

요인 분석 적합성은 Bartlett 검정(p-value ≈ 0.0)과 KMO 검정(≈ 0.66)으로 확인해, 요인 분석이 적합하다는 결론을 얻었습니다. 요인 적재량을 기준으로 특허 관련, 데이터 산업, 기기·차량 산업, 연구소, 의료 산업 등 5개의 해석 가능한 feature를 도출했습니다.

회귀 모델

도출한 5개 feature를 독립변수로, 매출액 대비 연구개발비 투자금액을 종속변수로 하여 여러 회귀 방법을 비교했습니다. Random Forest 회귀가 가장 우수했습니다.

n_estimators	max_features	max_depth	RMSE
10	2	10	0.0292
10	2	30	0.0269
1000	2	50	0.0306

최적 모델은 검증 데이터에서 RMSE 약 0.0269 로 가장 낮은 오차를 보였습니다.

기대 효과

객관적 성장성 평가: 재무 상태가 약하지만 성장 잠재력이 높은 기업을 정량 지표로 발굴해, 은행이 투명·안전하게 자금을 공급할 수 있습니다.
지역 경제 활성화: R&D 프로젝트의 잠재 가치를 반영한 기업 맞춤형 대출로 산업 발전과 혁신을 촉진합니다.
윈-윈 구조: 기업은 자금을 확보해 성장하고, 은행은 신규 고객 확보·신용평가 개선·장기 투자 수익을 얻습니다.

MissForest | Sieun Kim Portfolio